学术报告:指数组合中的优化问题


报告人:王向荣

内容简介

指数基金是最早产生的指数化投资产品,它采取拟合目标指数的投资策略,分散投资于目标指数的成份股,力求基金组合的收益率与该目标指数的跟踪误差最小。

分析指数化投资组合中追踪误差与超额收益的关系,介绍相应的优化问题以及组合约束条件。

时间2015429日下午4:30

地点J9-473

金融工程研究所



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