数聚西海岸科学讲堂—研究生讲坛第四十四期


12月20日晚,数聚西海岸科学讲堂——研究生讲坛第四十四期在J9-425成功举行。数学学院2015级概率论与数理统计硕士杜晓婷作了题为“倒向随机微分方程和g-期望”的报告。本次点评嘉宾是数学学院应用数学系博士付余老师。学院部分硕士研究生40余人参加了此次报告会,报告会由科技部副部长王萌主持。

杜晓婷从BSDE与g-期望的发展背景、BSDE的相关理论及g-期望的定义与性质等三个方面出发,向同学们详细介绍了倒向随机微分方程和g-期望的相关知识。BSDE——即倒向随机微分方程——已经被公认为是研究金融数学的一个很有用的工具,它同时广泛应用在解决随机控制、随机微分对策和拟线性偏微分方程解的概率公式表示等问题上,并由此创造性地提出了一类可以定义条件期望的非线性数学期望——g-期望,进而也被应用于金融、经济和数学的其他分支。最后,杜晓婷同学简单介绍了g-期望相关定理的证明,及BSDE与g-期望的关系。

本次报告后,付余老师对此次报告作出点评。付老师指出本次报告内容具有较强地专业性,肯定了本次报告专业知识的深度,随后对倒向随机微分方程的相关基础知识进行了补充说明。到场同学对本次报告内容表现出极大兴趣,表示会继续对BSDE相关理论学习,同时非常期待下次讲坛的到来。(通讯员:夏迪梦)

 


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