报告题目：Strong Stability Preserving Multistep Schemes for Forward Backward Stochastic Differential Equations

报告人：赵卫东

工作单位：山东大学

报告时间：3月25日（周六）2:30-3:30

地点：实训中心1705

摘要： This talk concerns with strong stability preserving multistep (SSPM) schemes for forward backward stochastic differential equations (FBSDEs). We first perform a comprehensive analysis on a general type of multistep schemes for FBSDEs, then we present new sufficient conditions on the coefficients such that the associated schemes are stable and enjoy certain order of consistency. Upon these results, we propose a practical way to design high-order SSPM schemes for FBSDEs. Some numerical experiments are carried out to show the merits of our SSPM schemes.

报告人简介：

赵卫东，山东大学教授, 博士生导师。一直从事科学计算的方法、理论和应用研究。近二十多年来，主要从事随机微分方程和倒向随机微分方程科学计算的方法、理论和应用研究，主持国家自然科学面上基金多项和山东省自然科学基金重点项目一项，参加国家“973”项目一项、国家自然科学基金重点项目多项。在正、倒向随机微分方程、随机最优控制数值解等研究方面已取得一些重要研究成果，部分研究成果已发表于国际著名学术刊物。