报告题目：

Maximum principle for discrete-time stochastic control problem of mean-field type

报 告 人：聂天洋

工作单位：山东大学

报告时间：4月8日（周六）9：30-11：30

报告地点：实训中心1705

报告摘要：

In this talk, a discrete-time mean-field type stochastic optimal control problem is studied. The goal is to derive the stochastic maximum principle with convex control domains. L-derivative is applied to handle the mean-field term and a technique of adjoint operator is used to overcome the difficulties of obtaining adjoint equations and duality relation. Then, the stochastic maximum principle for discrete-time mean-field type stochastic optimal control problem is established. Finally, as an illustration of our stochastic maximum principle, a discrete-time mean-variance portfolio selection problem is solved with the decoupling technique which is different from the continuous-time case. This talk is based on the joint work with Bozhang Dong and Prof. Zhen Wu.

报告人简介：

聂天洋，山东大学数学学院教授，博士生导师，副院长。2007年获山东大学理学学士，2012年先后获法国博士学位和山东大学博士学位，2013年在澳大利亚悉尼大学担任博士后助理研究员。2015年入职山东大学数学学院，先后被聘为副教授，教授（破格），先后入选山东大学齐鲁青年学者、杰出中青年学者，2022年获山东省自然科学奖二等奖（独立）和第十二届山东省青年科技奖。主持国家自然科学基金委优秀青年基金、山东省杰出青年基金等，参与国家自然科学基金委重点项目和国家重点研发计划等。学术研究涉及倒向随机微分方程、随机控制、金融数学等领域。在Math. Finance, Finance Stoch., SIAM J. Control Optim., Automatica, Electron. J. Probab., Stochastic Process. Appl.等数理金融、随机控制和随机分析领域的权威期刊发表论文多篇。研究成果在一定程度上得到了国内外同行的认可，曾被法国科学院院士A. Bensoussan教授，俄罗斯科学院院士A. Shiryaev教授，美国国家工程院院士T. Basar教授等国际著名学者公开引用评述，产生了一定的学术影响。