办公室：J9-429

院系：应用数学系

职称：讲师

教育背景：

2006.09 — 2010.06，山东大学数学与系统科学学院，理学学士，统计学。

2007.09 — 2010.06，山东大学经济学院，经济学学士（双学位），金融学。

2010.09 — 2016.06，山东大学数学学院，理学博士，金融数学与金融工程。

2014.08 — 2015.08，犹他大学科学计算与影像学研究院，国家公派联合培养博士研究生。

工作经历：

2016.09至今，山东科技大学，数学与系统科学学院，讲师。

研究方向：

正倒向随机微分方程，金融数学。

讲授课程：

本科生课程：《工科数学分析》，《线性代数》，《概率论与数理统计》。

研究生课程：《随机微分方程》。

科研项目：

1、高维耦合正倒向随机微分方程的高校数值方法及其应用，国家自然科学基金青年科学基金项目（11701335），25万，主持，2018年1月—2020年12月。

2、基于谱方法的高维耦合正倒向随机微分方程高精度数值方法研究，山东省自然科学基金博士基金（ZR2017BA016），7万，主持，2017年8月—2019年12月。

学术论文：

[1] Yu Fu, Weidong Zhao and Tao Zhou, Efficient spectral sparse grid approximations for solving multi-dimensional forward backward SDEs, Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B, Vol. 22, No. 9, pp. 3439-3458, 2017.

[2] Yu Fu, Weidong Zhao and Tao Zhou, Multistep schemes for forward backward stochastic differential equations with jumps, Journal of Scientific Computing, Vol. 69, No. 2, pp. 651-672, 2016.

[3] Yu Fu, Jie Yang and Weidong Zhao, Prediction-correction scheme for decoupled forward backward stochastic differential equations with jumps, East Asian Journal on Applied Mathematics, Vol. 6, No. 6, pp. 253-277, 2016.

[4] Yu Fu and Weidong Zhao, An explicit second-order numerical scheme to solve decoupled

forward backward stochastic equations, East Asian Journal on Applied Mathematics, Vol. 4, No. 4, pp. 368-385, 2014.

[5] Weidong Zhao, Yu Fu and Tao Zhou, New kinds of high-Order multistep schemes for coupled forward backward stochastic differential equations, SIAM Journal on Scientific Computing, Vol. 36, No. 4, pp. A1731-A1751, 2014.

[6] Weidong Zhao, Yang Li and Yu Fu, Second-order schemes for solving decoupled forward backward stochastic differential equations, Science China Mathematics, Vol. 57, No. 4, pp. 665-686, 2014.